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Posté le 11 novembre 2011 par Jennifer Nille

Prédire les krachs grâce à Google

02965734Lors du séminaire High Frequency Trading World à Londres, Bob Giffords, un analyste indépendant spécialisé dans les banques et la technologie a souligné que les traders diversifient de plus en plus leurs sources de données de marché.

On a beaucoup parlé lors de ce séminaire de Twitter et des autres réseaux sociaux comme Facebook. Plusieurs hedge funds fondent leur stratégie sur ces derniers.

Mais Tobias Preis, le fondateur d'Artemis Capital Asset Management, a lui présenté une autre stratégie, fondée cette fois sur Google Trends.

"On peut éviter les krachs des marchés financiers rien qu'en observant le comportement des gens" a-t-il souligné.

Il a développé une stratégie capable d'anticiper les mouvements de prix en se fondant sur les termes les plus recherchés sur Google.

"Par exemple, nous avons établi une stratégie de trading sur le mot "culture". Si ce terme augmente dans les recherches sur Google, nous vendons le marché. Une semaine plus tard, nous rachetons le marché. Au contraire, si le terme diminue dans les recherches, nous achetons, puis une semaine plus tard, nous vendons".

Cette stratégie lui a permis de dégager un return de 16% entre 2004 et 2011.

"Ceci marche aussi avec d'autres termes, comme le mot dette. Si le terme apparait plus dans les moteurs de recherche, nous vendons le marché la semaine suivante, pour le racheter la semaine d'après. Et inversément"

Cette stratégie lui a permis de surperformer le marché de 312% entre 2004 et 2011.

"Ceci montre que plus les investisseurs cherchent sur Google les informations dont ils ont besoin, plus ils ont tendance à vendre dans la semaine qui suit".

Evidemment, la clé repose sur le choix des mots dans les moteurs de recherche."Encore fallait-il savoir qu'il s'agissait d'une crise de la dette" a commenté Peter Nabicht, CTO d'Allston Trading, lors de la conférence.

"Il est aussi nécessaire de mettre en place des filtres" souligne Tobias Preis.

 

 

 

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